Первые шаги в Web2l

• Пакет документов и порядок получения доступа
• Установка
• Ввод данных о клиентах, бумагах позициях, и т.д.
• Подключение к ТС ММВБ
• Работа с заявками и клиентами
• Получение отчетов торговой сессии

Просмотр информации о заключенных сделках

Заявки на покупку или продажу ценных бумаг, поданные клиентами системы, обрабатываются по определенному алгоритму программным обеспечением, установленным на ММВБ. Происходит автоматическое сопоставление заявок на покупку с заявками на продажу, и в случае соответствия условий транзакций обоих участников рынка, осуществляется сделка на бирже. Как только на ММВБ происходит сделка, информация о ней помещается в таблицу "Сделки" узла "Рынки" логической структуры данных.

Например, пусть из таблицы "Котировки" была заключена сделка на продажу.

Рис. 8.16

На рисунке можно видеть, что заявка #68005595 на продажу была сопоставлена заявке на покупку, и теперь она имеет в таблице "Заявки" статус "Matched" (удовлетворена).

Рис. 8.17

А в таблице "Сделки" будет отражена совершенная сделка.

Рис. 8.18

Таблица "Сделки"

Таблица "Сделки" имеет следующие колонки.

"Сделка" - порядковый номер сделки, "Заявка" - номер заявки, "Время" - время совершения сделки, "Имя" - краткое наименование ценной бумаги. В колонке "К/П" "B" означает покупку ("buy"), "S" - продажу ("sell"). Далее идут колонки "Цена", "Количество", "Объем" (произведение цены и количества), "Примечание" (от чьего имени произведена сделка), "Код бумаги", "Купонный доход", "Код расчетов".

Нетрудно заметить, что сделки в таблице идут парами, хотя явно это не указывается. В рассматриваемой таблице нечетные номера соответствуют заявкам о покупке, а четные - о продаже. Наименования, цены, количество, даты в парах совпадают.

Таблица "Все сделки"

Таблица все сделки содержит следующие колонки (8.19).

Рис. 8.19

• "Сделка" - номер сделки.
• "Время" - время регистрации сделки.
• "Имя" - наименование инструмента.
• "Режим" - наименование режима для финансового инструмента.
• "Цена" - цена одной акции.
• "Количество" - количество акций.
• "Объем" - объем сделки.
• "Купонный доход" - купонный доход.

Таблица "Деньги"

Таблица "Деньги" позволяет отслеживать изменение позиций по деньгам клиентов WEB2L, в режиме реального времени.

В торговой системе ММВБ денежные позиции разнесены по рынкам, т.е. денежные позиции для торгов на рынке государственных ценных бумаг(ГЦБ) и негосударственных ценных бумаг (НГЦБ) различны. В связи с этим Web2l также ведет различные позиции для ГЦБ и НГЦБ. Как следствие в таблице "Деньги" для одного пользователя отображаются две строки, содержащие его позиции по двум рынкам.

Таблица содержит следующие колонки (8.20):

Рис. 8.20

• "Пользователь" - имя пользователя
• "Рынок" - идентификатор рынка(F - рынок НГЦБ, G - рынок ГЦБ)
• "На начало дня" - позиция на начало торговой сессии
• "Изменение" - зачисленные(+) или списанные(-) в ходе торговой сессии
• "Текущая" - позиция на данный момент
• "Плановая" - плановая позиция
• "Куплено" - куплено с начала торговой сессии
• "Продано" - подано с начала торговой сессии
• "На покупку" - объем денежных средств в заявках на покупку
• "На продажу" - объем денежных средств в заявках на продажу
• "По средневзвешенной цене" - оценка стоимости портфеля бумаг данного рынка по текущей средневзвешенной цене
• "По рыночным ценам" - оценка стоимости портфеля бумаг данного рынка по текущей цене спроса. Нереализованная(ый) прибыль/убыток.
• "Прибыль/Убыток" - реализованная(ый) прибыль/убыток
• "Себестоимость портфеля" - стоимость приобретения портфеля по данному рынку.

Брокер может изменить информацию о деньгах, щелкнув правой кнопкой мыши на строке пользователя и выбрав пункт "Изменить" (8.21).

Рис. 8.21

В появившейся экранной форме можно изменить объем денег на рынке ГЦБ или НГЦБ. Значение группы "Рынок" в форме изменения позиции инициализируется в зависимости от значения колонки "Рынок" в строке, над которой выполняется данная команда (8.22).

Рис. 8.22

Значение поле объем должно быть положительным при зачислении денег и отрицательным при их списании.

Таблица "Бумаги"

Таблица "Бумаги" позволяет отслеживать изменение позиций по бумагам клиентов WEB2L, в режиме реального времени.

Таблица содержит по одной записи для пары клиент-бумага. Таким образом для одного клиента таблица будет содержать столько записей, сколько бумаг находится в его портфеле. В отличии от таблицы "Деньги" записи в таблице деньги могут не только изменятся в ходе торгов, но и создаваться. Это происходит в том случае, если пользователь приобретает бумаги, ранее отсутствовавшие в его портфеле.

Рис. 8.23

Обычный пользователь системы видит в этой таблице строки, содержащие информацию только о его ценных бумагах, а не всех пользователей системы.

Таблица содержит следующие колонки:

• "Пользователь" - имя пользователя
• "Код бумаги" - торговый код бумаги в системе ММВБ
• "Наименование" - наименование бумаги
• "На начало дня" - позиция на начало торговой сессии
• "Изменение" - зачисленные(+) или списанные(-) в ходе торговой сессии
• "Текущая" - позиция на данный момент
• "Плановая" - плановая позиция
• "На продажу" - количество бумаг в заявках на продажу
• "На покупку" - количество бумаг в заявках на покупку
• "Себестоимость одной бумаги" - себестоимость приобретения одной бумаги. Задается во входных данных и используется при подсчете прибыли/убытка
• "Себестоимость" - себестоимость позиции по данной бумаге
• "Рыночная стоимость" - рыночная стоимость позиции по данной бумаге

Брокер может изменить информацию о деньгах, щелкнув правой кнопкой мыши на строке ценной бумаги и выбрав пункт "Изменить" (8.24)

Рис. 8.24

В появившейся экранной форме можно изменить позицию какого-либо пользователя по ценной бумаге, то есть увеличить или уменьшить их количество (8.25).

Рис. 8.25

Значение поле объем должно быть положительным при зачислении бумаг и отрицательным при их списании.

Если необходимо что-либо добавить в портфель, то следует щелкнуть правой кнопкой мыши на строке ценной бумаги и выбрать пункт "Создать" (8.26), который вызывает незаполненную форму "Создание позиции" аналогичную "Изменение Позиции".

Рис. 8.26

Рис. 8.27

В случае успеха появится следующее сообщение (8.28), а введенная величина изменения автоматически приплюсуется к столбцу таблицы "Изменение", а также "Текущая".

Рис. 8.28

Таблица "Суммарные позиции клиентов"

Эта таблица предназначена для брокера, и может быть не видна обычному пользователю Виртуальной биржи.

В этой таблице всего одна строка, в которой отражены интегральные итоги по всем пользователям. Имеются следующие содержательные колонки: "На Начало Дня", "Изменение", "Текущая", "Плановая", "Куплено", "Налоги", "Комиссия Биржи", "Комиссия Брокера", "Огр. на общий заём", "Общий заём", "Плановый общий заём". Колонки "На Начало Дня", "Изменение", "Текущая", "Плановая" даются отдельно по ГКО-ОФЗ и по всем остальным ценным бумагам (8.29).

Рис. 8.29

Таблица "Котировки"

Таблица котировки предназначена для отображения котировок одной ценной бумаги.

Брокер может выяснить котировку финансового инструмента, выбрав его в таблице, щелкнув правой кнопкой мыши на строке пользователя и выбрав пункт "Котировки" (8.30).

Рис. 8.30

Таблица котировок содержит следующие поля: "Доходность (К)", "Купля", "Цена", "Продажа", "Доходность (П)" (8.31).

• "Доходность (К)" - доходность по лучшей цене на покупку;
• "Купля" - количество контрактов финансового инструмента, выставленных на покупку;
• "Цена" - цена спроса для заявок на покупку или цена предложения для заявок на продажу;
• "Продажа" - количество контрактов финансового инструмента, выставленных на продажу;
• "Доходность (П)" - доходность по лучшей цене на продажу.

Рис. 8.31

Существует возможность ввести заявку непосредственно из таблицы "Котировки". Для ввода заявки следует щелкнуть правой кнопкой мыши на строке котировок и выбрать пункт "Заявка".

Рис. 8.32

В этом случае появится форма заявки, уже заполненная данными из выбранной строки котировок.

Рис. 8.33

Таблица "Котировки"

Таблица котировки предназначена для отображения котировок одной ценной бумаги.

Брокер может выяснить котировку финансового инструмента, выбрав его в таблице, щелкнув правой кнопкой мыши на строке пользователя и выбрав пункт "Котировки" (8.30).

Рис. 8.30

Таблица котировок содержит следующие поля: "Доходность (К)", "Купля", "Цена", "Продажа", "Доходность (П)" (8.31).

• "Доходность (К)" - доходность по лучшей цене на покупку;
• "Купля" - количество контрактов финансового инструмента, выставленных на покупку;
• "Цена" - цена спроса для заявок на покупку или цена предложения для заявок на продажу;
• "Продажа" - количество контрактов финансового инструмента, выставленных на продажу;
• "Доходность (П)" - доходность по лучшей цене на продажу.

Рис. 8.31

Существует возможность ввести заявку непосредственно из таблицы "Котировки". Для ввода заявки следует щелкнуть правой кнопкой мыши на строке котировок и выбрать пункт "Заявка".

Рис. 8.32

В этом случае появится форма заявки, уже заполненная данными из выбранной строки котировок.

Рис. 8.33

Таблица "Марджин Парам"

Таблица "Марджин Парам" содержит информацию о величине заемных средств по каждому клиенту на определенный момент времени. Таблица содержит следующие колонки:

• "Номер" - номер по порядку;
• "Время" - время измерения значения текущего займа;
• "Клиент" - идентификатор клиента;
• "Текущий заём" - текущее значение маржинального займа;

Рис. 8.35

Таблица "Сообщения"

Таблица "Сообщения" содержит информацию о предупреждениях, посылаемых WEB2L данному пользователю о превышении критической или начальной маржи при маржинальной торговле. Таблица содержит следующие колонки:

• "Адресат" - пользователь, которому было отправлено сообщение
• "Время" - время отправки сообщения
• "Отправитель" -отправитель сообщения
• "Сообщение" - текст сообщения;
• "Номер" - - - идентификатор сообщения.

Рис. 8.36